乱摸拟长线与短线的收益差别

　　最近由于股市火热，我也入市了，不过是在里面小玩，但是受我哥的影响觉得股市还是可以投资的，只是现在这方面的知识缺乏，所以也在补这方面的知识。还好基本上我接触这个就树立了价值投资的观念，虽然我有很多不懂，但是我还是希望自己搞价值投资，但是也一直有个问题困扰我，就假设股市长期来看是一个发展好的过程，但是中间会有很多涨涨跌跌，长线投资是没有操作中间的波段的，那怎么可能比短线赚得多呢？我初步想的是如下图1

　　图中H真的大于三个小h之和吗？大家可能都看出来了，我3个小H不是在每个转折点上，这个是由于短线不可能在顶点操作，一般是看到反弹买入，高位下跌，开始卖出。如果图形再长一点，反而我还感觉短长收益会更高呢。所以写了一个工具来简单摸拟一个不断波动的价格，但是总体是上涨规率的工具，如下图2

　　在图中可以看到可以设置一些参数来控制整体的上涨还是下跌，我们人为设置成上涨的参数，当然绘出的图也有可能是下跌的，因为实际上是一个随机的涨跌，只是上涨的机会可能要大些，也不排除一直下跌的情况。

　　下面是产生的样本数据，同一组产数的样本，我改变天数产生如下两个样本数据。

　　当然从图片上来看是可以看出长远一些整体线条会更向上，但是我不是想说明这一点，因为概率上本来就是这样的，像硬比的次数丢多了，就越来越接近1：1的出现次数一下，我主要是想看一下短下这样子的平均收益是否能超过长线，当然我会考虑时间在里面的。下图是我得到excel数据

　　现在还没有计算，我也不知道结果，只要第一个图的收益的3倍不超过第二个图就好了。下面我在excel里面统计一下。

结果出乎我的意料，100天的数据比365天的数据好
100天年化收益为 46704.10264
365天年化收益为 43832.38417

　　难道这说明短线的收益会比长线更高？我想了想，100天与365天的比，就相当于说是三段，也就是有次短线操作优过这三次操作对应的一次长线操作。虽然这三次操作的交易费用计算在内了，但是有一点没有计算到就是我做的样本数据都是从开始点到终点的数据，这里面有两个问题存在，1）所有我计算的费用都是在卖出交易的费用，没有计算买入。这里会有差别，365天的只有一个买入，而100天的年化应该是有3个买入没有计算到，我大概安数据计算了一下，也不多，两次约50多块左右。2）就是在短线操作时候，不是每次都是起（低）点开始，终（高）点结束。当然长线我们也考虑不是每次都是低点和高点，但是短线的中间有操作，所以会差两组小数据，就是图1中所说的不最高最低点，这里大概减去1000*4*（0.2）（这里以0.2元计算）这个就比交易费用高多了大概800块，但是，但是最终还是差2000块左右，为何？
这个我确实不清楚了，两者风险不样？不是，这里我已经采购了很多组数据的平均值了。
难道适当的短线操作优于长线操作？ 欢迎大家交流。

接下来我会做两组数据15天一组，5年一组，再来看，如下图

计算平均值如下

可以看出长线比短线要高得多，下面是几种情况的年化收益率

下面是我做了几组数据，100天的变化会比较大，但是从1年，5年，10年来看，至少时间越长收益率是越高的，这里是年化收益率，5年，10年也是计算的一年的收益率，所以长远来看还是长线效果更好。

　　其实以上就是一个简单的模拟，其实在100条线里面有上涨的，有下跌的，就代表达各类股票的上涨和下跌。这个模拟里面没有考虑到利息，但是如果加入利息数据只会更好一些。有人可能会说，会存在牛市与熊市的差别，我这里的数据100组，那么可能里面有10，20组的熊市，人一生能有几个十年？我们不可能100年十年里面取平均值啊。对，这个问题也是我现在在考虑的，但是我文章之初也说了是在总的大形势上涨的情况下，或者我们这样理解，时间一拉长，总体形式就会上涨，我设置的上涨概率为55%，这个我想也不为过吧。 这样说吧，如果存在一直的熊市，那么长线肯定亏得多。但是不会出现这种情况。说到最后我都有点晕了，下面总结一下。

总结：
1.在正常的股市，总体来说一点一点上涨的情况下，长线有利。
2.股市还存在很多因素，可能不是简单能模拟的，这里也有点纯属娱乐的感觉。
3.昨天我自己也计算过过，其实短线和长线交易差另不是来自什么交易磨损，巴菲特说长线减少了这些交易费用，但是我通过很多次计算发展，最后长线的交易费用会比你在这个过程中N多次短线交易费用要高，主要的是收益差别。